调研显示:风险管理是2021年及未来银行保持业务韧性的关键

放大字体  缩小字体 发布时间:2021-06-16 15:09:14

SAS研究揭示了现代化与自动化风险管理系统如何带来巨大的业务收益;Longitude表示:行业“领导者”指明了前进路线

中国北京,2021年6月16日——由于新型冠状病毒在全球范围肆意传播,风险管理基础设施面临着巨大挑战,银行不得不重新调整数据、模型和流程,以进行压力测试、风险影响评估和场景分析等。在此背景下,分析领域的领导者 SAS 和 Longitude公司合作开展了一项全球风险管理研究,调研了银行是如何调整其风险管理系统来应对疫情考验的。该研究揭示了银行在应对不确定性因素时“真实的”风险技术能力,以及风险管理领导者是如何打造竞争优势的。

这项研究名为“从危机到机遇:重新定义风险管理”,调研了24个国家的300名银行高级管理人员。同时,根据与四家大型跨国银行(包括富国银行、渣打银行、法国兴业银行和马来西亚兴业银行)首席风险官深入访谈的内容,对调研数据进行了补充。报告的主要发现包括:

· 新冠疫情推动了数字化转型。影响银行推动风险建模的首要因素是新冠疫情的传播,这比监管要求起到了更大的作用。

· 大多数银行正计划进行现代化改造。在未来两年内,54%的银行预计将对风险建模能力实行现代化改造。此外,52%的受访者表示,新冠疫情迫使他们加快了现代化步伐。

· 风险管理自动化滞后。仅有约10%的银行实现了大部分风险管理活动的全自动化,而仅有6%的银行实现了大部分风险建模流程的全自动化——趋势预测及业务决策能力提升因而受到影响。

· 云部署和分析是首要投资重点。在被问及未来12个月内有哪些改进风险模型的投资计划时,高管们将云部署 (67%) 和数据分析工具 (59%) 放在首要位置。

该研究结果已在2021年SAS 全球论坛上作了简要介绍。6月25日之前,用户可以登录网站,注册并观看主题为“挑战与趋势——聚焦风险、欺诈和金融犯罪”的会议回放。

“经历新冠疫情之后,我们认识到了加速风险建模数字化的必要性,”法国兴业银行集团首席风险官Sadia Ricke说:“客户需要一个完全数字化的流程,能够在线完成包括信贷申请在内的所有操作。从业务角度来看,更加自动化的流程意味着更高的效率。”

风险管理领导者和竞争优势

通过调研,Longitude发现有20%的受访者拥有比其他受访对象更成熟的风险管理方法,这些受访者在报告中被称为“风险管理领导者”。他们拥有基于应用场景的风险分析工具、资产负债表集成管理和模型即服务等工具,因而拥有更自动化的风险建模和更先进的风险管理能力。

研究表明,风险管理领导者已经从他们的风险技术投资中获得了可观的长期收益,包括进一步预测和更快地完成各种压力测试的能力。与其他受访者相比,风险管理领导者还在其运营的几个关键方面有更好地表现,包括:

· 风险建模自动化带来更大收益:73%的风险管理领导者表示,风险建模流程为他们提供了竞争优势(总体样本中这一比例为47%)。

· 更精准的业务预测:37%的风险管理领导者对资产负债表和损益预测的准确性的评价是“非常高”(总体比例为14%)。

预测未来资产状况的能力:44%的风险管理领导者可以预测未来三年或更长时间的资产负债情况(总体比例为19%)。

· 整合风险管理与业务规划:78%的风险管理领导者表示,他们的银行已经将监管压力测试与业务规划进行了整合(总体比例为45%)。

“运用这些技术,我们能够以更高效的方式处理更多信息。这真的非常有用。”富国银行首席风险官Mandy Norton表示。

重构风险管理

如今,财务、运营、监管和声誉等方面的风险高于过去任何时期。对比您所在地区的银行与风险管理领导者的举措有何不同。

“银行已经意识到,如果他们想要在当今竞争激烈且充满不确定性的环境中生存下来,就必须进行数字化变革,并且风险管理变得比以往任何时候都更加重要了。”SAS高级副总裁兼风险研究和量化解决方案负责人Troy Haines表示:“正如本研究中风险管理领导者调研证明,更加数字化和自动化的风险管理方式不仅能够提高绩效,也是保持合规性和韧性的关键,将帮助银行解决当下的挑战,并决胜于未来。”

我们从风险管理领导者的行动措施中总结了风险管理转型的五项指导原则,银行可以作为参照来加速转型之旅:

1.对风险建模生命周期实施标准化和现代化管理。

2.投资云基础设施和自动化。

3.聚焦快速见效vs大规模变革。

4.将风险管理与业务规划相结合。

5.招募并培养人才。


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